Что такое биржевой стакан и зачем он нужен инвестору

Чем ниже ликвидность актива, тем больше будет спред. Количество отображаемых строк называется глубиной рынка. Например, глубина 10х10 означает, что таблица будет состоять из 10 самых низких цен на продажу и 10 самых высоких цен на покупку.

• Каждая сделка имеет уникальный номер с указанием времени, цены и объёма.
• Total — общее количество монет, предложенных к покупке/продаже до уровня текущей рыночной цены.
• Цена изменяется только в результате исполнения рыночных ордеров покупки/продажи.

В этом и заключается вся суть торговли с помощью стакана на Forex. И нужно быть внимательным, чтобы не упустить момент. Большая заявка находится на максимуме или минимуме торгового процесса. Она показывает цену, по которой будет заключаться большая часть сделок и где может быть перелом тренда.

Что такое биржевой стакан и как с ним работать

Если равновесие было нарушено в короткий срок, то опытный трейдер способен определить появление важного игрока. Далее необходимо определить его намерения, цели и возможный успех их реализации. Также https://forexinstruments.com/ стакан в трейдинге применяется скальперами. Это трейдеры, тоже зарабатывающие на спекуляциях, однако они берут не качеством, а количеством. Для них крайне важно видеть каждое изменение цены.

• То есть участник торгов не может видеть конкретно свою или чью-то заявку.
• Им пользуются все трейдеры, независимо от того, инвестируют они в долгосрок или занимаются скальпингом.
• Если продать, то весь объем можно реализовать по 74,8.
• Для подобных манипуляций необходим большой капитал.

Биржевой стакан, который еще называют глубиной рынка или книгой приказов, — один из основных инструментов трейдера, помогающий проанализировать настроения игроков. Однако часто стенки намеренно выставляют как фактор контроля за мнением большинства игроков рынка. То есть рядовой трейдер видит, что на подходе к важному ценовому уровню слишком много ордеров на продажу, значит стоимость криптовалюты точно не преодолеет этот порог. Он продаёт монету, но тут стенка вдруг пропадает, и цена криптовалюты стремительно летит вверх.

Стакан цен в трейдинге: что это такое, как пользоваться, принципы торговли на Forex

Преимущество этого инструмента в дополнительной информации для анализа. Это не оторванные от реальности показания индикатора или стандартный «фундамент», это реальная информация, позволяющая раскрыть намерения других трейдеров. Это важно при работе с низколиквидными активами.

• Чтобы зафиксировать импульс по биржевому стакану, достаточно обратить внимание на плотность средних заявок на продажу.
• Работа с такими лимитными заявками поможет прогнозировать дальнейшее поведение цены актива.
• Его размер в совокупности с объёмом заявок отражает ликвидность актива (насколько лёгко можно продать быстро большой объём).

Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю. Не сложно найти неплохой учебник по инвестированию и фундаментальному анализу. Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов. В классическом представлении биржевой стакан имеет два столбика.

Инструменты

Окрашивается, как правило, в красный цвет и отражает число ордеров и цены продавцов. Инвестор, который собирается купить актив, анализирует именно эту зону стакана. Чем ближе строка к середине таблицы (где граница красной и зеленой зон), тем лучше (ниже) цена для покупателя. Здесь инвестор помимо количества лотов указывает конкретную цену, по которой он желает совершить сделку. Если заявки покупателя и продавца совпали, сделка совершается.

К примеру, существует разреженный биржевой стакан, который включает в себя гистограмму. Она наглядно отображает объемы торгов, что упрощает рыночный анализ и восприятие для начинающих трейдеров и инвесторов. — Биржевой стакан позволяет инвестору увидеть глубину спроса и предложения в финансовом инструменте во время биржевых торгов. Один из минусов биржевого стакана в том, что вы не всегда можете достоверно понять, какой объем инвесторы реально готовы купить или продать. На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах.

Те трейдеры, которые имеют большие запасы активов, могут манипулировать рынком. Мейкеры — это те трейдеры, которые пользуются лимитными ордерами. От биржи к бирже лимитные ордера могут отличаться. Самые распространенные — Limit, Stop-Limit и их разновидности. Итак, учитывая спрос на тему, да и понимание того, насколько для новичка важна эта информация — сегодня расскажу про биржевой стакан. Как с его помощью составить свой прогноз, как определять манипуляции рынком, как находить точки входа и выхода.

Это зачастую те заявки, которые выставляются краткосрочными трейдерами максимально близко к текущему (рыночному) уровню цены. Они сужают спред и обеспечивают быстрое движение котировок в незначительных пределах, т.н. Чаще всего в торгах используется QUIK, поэтому она установлена 20×20, что значит, что в таблице приводятся по 20 цен на продажи и покупки (по 20 строк наверх и вниз).

Насколько стакан эффективен?

Чтобы сделка совершилась, нужен покупатель, который согласится приобрести эти товары по вашей цене. Если она не будет устраивать, то он станет искать другое предложение. Но если не найдет, то будет вынужден приобрести товар по вашей стоимости. Так и происходят сделки на рынке, их заключается множество каждую секунду. Обращайте внимание на спрос и предложение, которые могут сигнализировать о настроении участников рынка. Если спрос превысит предложение, то цена может дальше расти.

В статье простыми словами объясним, что такое стакан цен на бирже, для чего он нужен и как им пользуются трейдеры. Предоставление информации о ликвидности, это возможность максимально быстро продать актив по цене максимально близкой к рыночной. Чтобы оценить ликвидность актива, инструмента, мы смотрим на количество заявок и их плотность. Плотность заявки означает на каждом ли шаге цены выставлено хоть какое-то количество заявок. В рассматриваемом примере — если бы у нас был рынок ликвидный, заявки стояли на уровне 284,70/284,71 /284,72 и т.д. Разрыв в данном случае большой, это указывает что не на каждом шаге стоимости выставлены заявки, маленькая плотность и видно, что заявок не много.

За акцию (далее цены указываются за акцию, а не за полный лот). Один лот акций «Московской биржи» равен десяти акциям. Необязательно подбирать объём вашей заявки под встречное предложение. Например, если нужно купить лотов «Московской биржи», то необязательно подавать несколько заявок, например 356 лотов по 99,79; лотов по 99,80 и т.д.

Как пользоваться стаканом инвестору

При этом заявки всех трейдеров, использующих одну и ту же цену, суммируются. То есть участник торгов не может видеть конкретно свою или чью-то заявку. Он может видеть только агрегированный показатель. Каждая заявка содержит цену (котировку) и количество акций.

Одна цена в таблице чаще всего содержит в себе лимитные заявки от многих трейдеров. Если рыночные котировки дойдут до этого уровня, то они будут исполняться в порядке очереди их проставления. Поскольку объём вашей заявки не должен обязательно совпадать с объёмом встречного предложения, то можно «откусывать» от встречной заявки. Продолжая пример со стаканом «МосБиржи», можно купить десять лотов по 99,79. После того как ваша заявка удовлетворится, объём встречного предложения уменьшится на десять лотов, т.е.